Я запустил 30 миллионов сделок, чтобы понять: трейдеры с иксами правда умнее тех, кто слил?

Короче, давно чесались руки проверить одну вещь.

Захожу в любой крипто-чат или твиттер — там два типа людей. Первые показывают скрины: «зашёл с $10к, поднял $300к, вот это вход, вот это чуйка». Вторые молча сливают и пишут «рынок казино, всё подстроено». И вроде логично: первые — молодцы, вторые — лохи. Я и сам так думал.

А потом подумал: а что если разница между ними вообще не в мозгах? Что если это просто… повезло? И вот это уже невозможно проверить, тупо глядя на скрины — потому что те, кто слил, скрины не постят. Их просто не видно.

Ну окей. Раз в реальности не проверить — давайте смоделирую. Написал простой скрипт (код в конце, можете сами прогнать) и устроил гонку из трёх «трейдеров». У каждого стартовый счёт $10 000 и ровно 1000 сделок. Прогнал каждого по 10 000 раз — то есть 10 000 параллельных вселенных на каждого, чтобы убрать фактор «ну вот конкретно ему повезло». Итого вышло под 30 миллионов сделок.

Вот участники.

🪙 МОНЕТКА. Это вообще не трейдер. Это буквально подбрасывание монетки: орёл — лонг, решка — шорт. Никакого анализа, чистый рандом, угадывает ровно в 50% случаев. Но есть одно правило: рискует всего 1% счёта на сделку.

🧠 ДИСЦИПЛИНА. Этот реально что-то умеет: угадывает в 55% случаев. Для трейдинга это очень крутой результат, серьёзное преимущество. И он тоже рискует по 1% на сделку.

💥 КАМИКАДЗЕ. Внимание — у него точно такое же преимущество, как у Дисциплины: те же 55% угадываний. Скилл идентичный. Разница одна: он заряжает по 16% счёта на каждую сделку. «Чё мелочиться, я ж угадываю».

Вопрос на миллион: насколько Камикадзе богаче Дисциплины в конце? У него же преимущество плюс яйца. Должен порвать всех, да?

Поехали смотреть.

Тут по 120 случайных «жизней» каждого. Слева Монетка: болтается вокруг старта, как медуза, никуда особо не уплывает. Посередине Дисциплина: ровный аккуратный пучок ползёт вверх. А справа Камикадзе — гляньте что творится. Часть линий улетает в космос, к миллиардам. А толстая красная полоса внизу лежит на полу. Раздвоение какое-то.

Давайте по цифрам, что вышло в среднем по 10 000 прогонов.

🪙 Монетка (рандом, риск 1%): — обнулилась 0% случаев — медиана итога $9 512 (начала с $10к, закончила примерно там же) — то есть болтается на месте

Уже неожиданно, кстати. Нам же все втирают, что без стратегии ты сразу труп. А нет — при крошечном риске рандомщик просто топчется годами и не умирает. Не богатеет, но и не сливает.

🧠 Дисциплина (55%, риск 1%): — обнулилась 0% случаев — медиана $25 858 (счёт вырос в 2,5 раза) — в плюсе 99,8% прогонов

Почти никто не проиграл. Вот так выглядит «скучное» преимущество с маленьким риском — тихий, почти гарантированный рост.

💥 Камикадзе (те же 55%, но риск 16%):

— обнулился 45% случаев.

Почти половина. С тем же преимуществом, что у Дисциплины, которая не слила вообще ни разу. Один и тот же скилл — а результат «ноль» у каждого второго.

Но погодите, дальше интереснее. Сейчас будет момент, ради которого я всё это и затеял.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ПОЧЕМУ ТАК? ДЕЛО В ТОМ, КАК РАБОТАЕТ СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ В МИНУС

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Смотрите. Логика «угадываю чаще, значит зарабатываю» ломается об одну простую штуку: проценты несимметричны.

Потерял 50% счёта — чтобы вернуться, нужно сделать уже +100%. Потерял 80% — нужно +400%. Дыра растёт быстрее, чем ты можешь её закопать. И когда ты рискуешь по 16%, тебе хватает пары неудачных сделок подряд (а они при 45% проигрышей случаются постоянно), чтобы провалиться в такую яму, из которой твоё преимущество уже физически не вытаскивает.

Я решил проверить, где именно проходит граница. Взял то же самое преимущество 55% и прогнал его на разных размерах риска — от 2% до 25%. Вот что получилось с медианным итогом:

Это самое красивое во всём эксперименте. Сначала всё логично: больше риск — больше профит, кривая лезет вверх. Пик где-то на 10% риска — там медиана аж $1,5 млн. Кажется: о, надо рисковать больше, профит же растёт!

А потом — обрыв. После 10% кривая не просто замедляется, она падает в пол. На 18% риска медиана уже $1000 (это слив), хотя преимущество — ровно то же самое, 55%! Та же стратегия, тот же навык. Просто ставка стала слишком жирной, и математика сложного процента развернулась против тебя.

То есть существует размер ставки, после которого ты наказываешь сам себя за жадность, даже будучи правым чаще, чем неправым. Жутковатая граница.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ТЕПЕРЬ — ПОЧЕМУ В ТВИТТЕРЕ ВЫ ВИДИТЕ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Возвращаемся к Камикадзе. Помните, 45% обнулились. А что со второй половиной, которая выжила? Вот тут зарыта главная подстава. Гляньте, как разлетелись их итоги:

Слева — гора. Это те самые ~45%, которые упали на дно. А справа тянется длинный хвост: единицы, у которых счёт раздулся до сотен тысяч, миллионов и даже миллиардов. И почти пусто в середине. Получается не «нормальный» результат, а два разных мира из одной стратегии: либо ты в нуле, либо ты герой с иксами. Середины почти нет.

И вот теперь — фокус. Что эти выжившие постят в твиттер? «Поднял иксы, вот мой вход, учитесь, лудоманы». Они на 100% уверены, что дело в их гениальности. А 45%, которые сидят в нуле с той же самой стратегией — молчат и не постят ничего. Их не видно.

Поэтому когда вы листаете ленту с победителями, вы смотрите не на «умных трейдеров». Вы смотрите на выживших из лотереи, где проигравшие просто удалили твиттер. Это называется ошибка выжившего, и крипта — её идеальный заповедник.

Самое обидное: сам Камикадзе тоже не может отличить, он гений или ему пока везёт. Изнутри это ощущается абсолютно одинаково — счёт-то растёт. Он узнает правду только когда серия наконец развернётся. А она развернётся.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ЧТО Я ИЗ ЭТОГО ВЫНЕС

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Не «риск-менеджмент — это важно», это и так все слышали сто раз и пролистнули.

А вот что: то, прав ли ты, и то, выживешь ли ты — это две вообще разные вещи. Можно быть правым в 55% случаев и обнулиться с вероятностью почти 50%. Можно вообще не иметь навыка (монетка!) и спокойно болтаться годами, ни разу не слив. Решает не точность входа. Решает размер ставки.

Скрин с иксами не доказывает, что человек умный. Он доказывает только, что человек пока ещё не разорился. Это разные утверждения, и крипта годами выдаёт второе за первое.

Прежде чем брать с кого-то пример из твиттера — спросите себя: а сколько таких же, как он, с такой же стратегией, прямо сейчас сидят в нуле и просто не пишут об этом? По моей симуляции — примерно столько же, сколько и победителей.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Код, прогоните сами. Python, нужен только numpy. Меняйте проценты и риск, ломайте, проверяйте — мне самому интересно, что вы нароете:

import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7) N_TRADES, N_RUNS, START = 1000, 10_000, 10_000.0 RUIN = START * 0.10 # счёт упал до 10% старта = считаем сливом

def cohort(p_win, risk, rr=1.0): eq = np.full(N_RUNS, START) alive = np.ones(N_RUNS, bool) ruin = np.zeros(N_RUNS, bool) for _ in range(N_TRADES): win = rng.random(N_RUNS) < p_win eq = np.where(alive, eq + np.where(win, risk*rr, -risk)*eq, eq) newly = alive & (eq <= RUIN) ruin |= newly alive &= ~newly return eq, ruin

for name, p, risk in [(“Moneta”, 0.50, 0.01), (“Disciplina”, 0.55, 0.01), (“Kamikadze”, 0.55, 0.16)]: eq, ruin = cohort(p, risk) print(f”{name:12} sliv {ruin.mean()*100:4.1f}% ” f”mediana ${np.median(eq):,.0f} ” f”v plyuse {(eq>START).mean()*100:4.1f}%”)

Что выдаёт у меня:

Монетка слив 0.0% медиана $9 512 в плюсе 43,2% Дисциплина слив 0.0% медиана $25 858 в плюсе 99,8% Камикадзе слив 45,2% медиана $24 907 в плюсе 52,1%

Будет интересно — могу скинуть код, который рисует те самые графики из поста. Пишите в комментах, что ещё прогнать: другое преимущество, другой payoff, плечо. Поиграемся вместе.

Источник